离开京城的时候，太后让侍奉他的太监带上了两口箱子，里面装的是化妆用品和仅有的一点私房钱。徽宗就是拿着这些私房钱收买金军的官兵，以换取对他的一点照顾，以便少受点折磨，并且还能天天晚上跟嫔妃欢娱一番。白天，除了半躺半坐在太后怀里睡觉，就是偶尔起来掀开车篷门帘，观望一下到了何地，顺便欣赏一番外面的风光。但这样的日子，毕竟跟当皇上和太上皇的日子天壤之别。离开汴京越远，心里那种凄凄惨惨的感觉就越重。他就一遍一遍的在心中默诵南唐后主李煜那首《望江南》：“多少恨，昨夜梦魂中。还是旧时游上苑，车如流水马如龙。花月正春风。多少泪，断脸复横颐。心事莫将和泪说，风笙休向泪时吹。肠断更无疑。”
在他做皇帝时读这首词，曾经对杨光华说：“李后主的词人习气太浓，即便失去了国家，何至于泪痕满面痛彻心扉呢？”
当时杨光华听了他的话，脸上似有阴云上涌，只应付式地回道：“就是，就是。”
当然，他想破脑袋也想不到，杨光华跟李后主有何关系，更无法知晓当时杨光华的内心是何等痛楚。如今他自己成了阶下囚，才真正体会到了这亡国的切腹之痛。
四月十六日，徽宗一行来到了河东北路的都城店。车刚一停下，李光前就过来说，“上皇啊，燕王他......”
徽宗一看李光前的表情，就知道事情不妙，就要从牛车上往下跳，李光前和太监一边一个扶他下了车，他颤着声音问：“燕王他、他怎么了？啊？”
李光前说：“他，他去了。是饿死的。本来就有点发烧，又加四五天没饭吃，这不今天上午就走了。”
徽宗就让李光前带他去看看。那军官一看徽宗要走，就喝问道：“去哪里？不得乱动！”
金军对俘虏们看管得非常严，唯恐他们逃跑，特别是徽钦二帝，特别担心会有宋朝的侠士或忠臣将他们救走。徽宗听小军官盘问，只得停下了脚步。李光前回道：“我们家王爷去世了，上皇要过去看看，看看就接着回来，行吗？”
那小军官受过徽宗不少好处了，就挥了挥手说，“去吧去吧。”
此时，太后也已经下了车跟在后面，几个人往后面走去。走了不多会儿，看到地上放着一个马槽，马槽的一头露出一双赤裸的脚。李光前就指了指马槽说，“就在那里边呢，这马槽太短，放不开燕王的身子，一双脚就只好搁在外面了。您快去看看吧。”
徽宗和太后抢前几步，扶着马槽的边沿，看着燕王形销骨立的尸体，都哭了起来。正这时，过来四个金兵，抬起马槽就走。徽宗扳住马槽的边沿，问：“你们要抬到哪里去？能不能把他送回中原去安葬啊？人都死了，你们要是不能去，我雇当地的百姓把他送回总可以吧？”
那金兵根本不懂他说的什么，四个人谁都不理他，抬起马槽来直接就走。幸好那个小军官一直跟着，他是通汉语的，就把徽宗的话给那四人说了一遍，听那四人解释之后，对徽宗说，“斡离不元帅有交代，必须就地火化，骨灰就地掩埋。你那些想法没用，让开吧。”
那四个金兵就抬着马槽走了。徽宗和太后两人涕泪连连。李光前和太监一人扶着一个，远远的跟着，远远的看着，一直等到金兵把燕王的尸体烧成了灰，才凑上去，塞给那些小兵每人一两银子，请求小军官说，“长官，麻烦你给他们说 说，把燕王的骨灰包起来，我们带回吧？”
经过小军官的斡旋，那四个金兵终于同意去向斡离不汇报。斡离不听罢，只挥了挥手说，“由着他吧，不就是一点灰吗？他愿意带，就让他带着。还要带回中原，他还能回中原？痴人说梦吧？可笑。”
徽宗总算是满足了自己的心愿，把燕王的骨灰用他的丝织手帕包起来，带回到自己的牛车上。回到车上，两手抚着骨灰盒，沉痛无比地哭着说，“兄弟呀、兄弟，你怎么就走了呢？你慢一点走，慢点走啊，我不久也到泉台与你相会去，你等着我，啊？”
徽宗哭得肝肠寸断令人心碎，就连那个小军官和金兵，也都被感动得直擦眼泪。
这漫长的囚徒之路，令徽宗越来越难忍受，真个是悲悲切切，凄凄惨惨。而在这路途中，金军还经常故意的耍些手段，搞些花架子来羞辱这位已经被废的天子。这天，到了明州城，斡离不突然来到他的车前叫道：“喂，赵老佶！”
徽宗一看斡离不来了，忙起来半跪在车沿上行礼。斡离不接着又问：“坐这牛车怎么样，很舒服吧？是不是太过寂寞？本帅请你去观看围猎吧？热闹一把。”
一听说围猎，徽宗的眼睛顿时亮了，心也悸动了一下。徽宗确实喜欢打猎。从做王爷的时候就喜欢，并且他无论是射箭还是骑马追赶猎物，也都是好手。可惜当了二十多年皇上，要忙的事情太多，哪有功夫打猎？而今斡离不竟然请他去观看围猎。他觉得这主意不错，好事。可是转念又一想，现在人家是主人，自己是囚徒，这些金人没一点好心眼儿，还不知道他们安的什么心、想什么花花点子呢！想到此，徽宗就摇了摇头。